数学建模与数学规划:方法、案例及编程实战(Python+COPT/Gurobi实现)
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1.2.3 二次规划

若线性规划的目标函数变成二次表达式,则模型变化为二次规划(Quadratic Programming,QP)。其一般形式如下:

其中,x∈Rn×1,为列向量(所以xT为行向量),表示连续型决策变量;H∈Rn×n,为n阶实对称矩阵;c∈Rn×1,为列向量;A∈Rm×n,表示约束系数矩阵;b∈Rm×1,为列向量,表示右端常数。值得一提的是,通过引入辅助变量进行转换,二次规划可以重构为二次约束规划。

下面给出一个二次规划的简单例子:

若表示成紧凑的矩阵形式,则