第1章 测度空间与概率空间

本章介绍金融随机数学的基本空间及基本理论，它们是全书的基础.首先，将实变函数中的测度空间与可测函数的一些基本概念及基本结论列举出来，这对学习概率空间、随机变量、随机过程等理论有着承先启后的作用.然后，介绍Lebesgue（勒贝格）积分与Stieltjes（斯蒂尔切斯）积分的定义及基本性质.最后，介绍概率空间与随机变量的相关理论.